Tajemniczy algorytm szaleje na giełdzie

Kilka dni temu na amerykańskich giełdach papierów wartościowych zauważono naprawdę dziwne zdarzenie. Za 4% wszystkich zleceń giełdowych w Ameryce w ciągu jednego tygodnia odpowiadał tylko jeden algorytm, o którym tak naprawdę bardzo mało wiadomo.

Program ten składał zlecenia na akcje w 25-milisekundowych odstępach czasu, po około 500 akcji jednocześnie, lecz nigdy nie wykonał on nawet jednej, pojedynczej transakcji. Jego aktywność kompletnie ustała o godzinie 10:30 czasu miejscowego, w piątek.

Działanie programu dostrzegła firma Nanex, która przygląda się nietypowym zachowaniom na giełdzie. Wyłapała ona dziwny wzór zachowań jednego z maklerów, który składał nieważne zlecenia w dużych ilościach.

Najbardziej prawdopodobne wydaje się być to, że po prostu testowano w ten sposób system obsługujący giełdę, aby zobaczyć jak bardzo uda się spowolnić w nim przepływ informacji. W ten sposób, ktoś kto miałby dostęp do informacji przed innymi mógłby zarobić naprawdę gigantyczne pieniądze.

Najbardziej przerażające jest to, że ten jeden program był w stanie wykorzystać aż 10% przepustowości całego systemu, która jest przewidziana na cały dzień (wartość ta jest ustalana z góry przez grupę nazwaną Consolidated Quote Systems).

Wcześniej na podobne zagrożenia zwróciła uwagę jedna z senackich komisji, która szukała odpowiedzi na to jak zabezpieczyć giełdę przed takimi zdarzeniami jak tak zwany "flash crash" systemu, który w 2010 roku niemal doprowadził do bankructwa domu maklerskiego Knight Capital Group.

Przedstawiciele firmy Nanex nawołują do jak najszybszego opanowania sytuacji, gdyż ten jeden, pojedynczy program może doprowadzić do czegoś bardzo, bardzo złego jeśli tylko zajdą odpowiednie okoliczności.

Źródło: